سایپرز، باشگاه دانش - ارائه دهنده مقالات ژورنالهای خارجی

اطلاعات و مشخصات مقاله

explorer iconلينك‌ها

[ بازگشت | جستجو | فهرست کلمات کلیدی | فهرست موضوعات | فهرست نویسندگان | فهرست ناشران | فهرست ژورنالها ]

info iconاطلاعات مقاله

[ 283 بار مشاهده چكيده]

عنوان مقاله:مشتقات برق قیمت گذاری با اطلاعات به جلو نگاه
ناشر: [ Elsevier BV ]
ژورنال
دوره (شماره): (0)
سال انتشار:September 2015
شماره صفحات: 345734-57
نشانگر دیجیتالی شیء:[ 10.1016/j.jedc.2015.05.016 ]
شما اینجا هستید:
  1. Scipers, the Knowledge ClubScipers »
  2. Elsevier BV »
  3. Journal Of Economic Dynamics And Control »
  4. Electricity derivatives pricing with forward-looking information

report iconنمايش خلاصه مقاله

Electricity Derivatives Pricing With Forward-looking Information


مقاله: مشتقات برق قیمت گذاری با اطلاعات به جلو نگاه

نويسند‌گان:


خلاصه مقاله:


In order to increase overall transparency on key operational information, power transmission system operators publish an increasing amount of fundamental data, including forecasts of electricity demand and available capacity. We employ a fundamental model for electricity prices which lends itself well to integrating such forecasts, while retaining ease of implementation and tractability to allow for analytic derivatives pricing formulae. In an extensive futures pricing study, the pricing performance of our model is shown to further improve based on the inclusion of electricity demand and capacity forecasts, thus confirming the general importance of forward-looking information for electricity derivatives pricing. However, we also find that the usefulness of integrating forecast data into the pricing approach is primarily limited to those periods during which electricity prices are highly sensitive to demand or available capacity, whereas the impact is less visible when fuel prices are the primary underlying driver to prices instead.


به منظور افزایش شفافیت کلی در اطلاعات کلیدی عملیاتی، اپراتورهای سیستم انتقال قدرت انتشار افزایش میزان اطلاعات اساسی، از جمله پیش بینی تقاضای برق و ظرفیت در دسترس است. ما یک مدل اساسی برای قیمت برق که خود آشنایی به خوبی به تکمیل چنین پیش بینی، در حالی که حفظ سهولت اجرا و tractability برای مشتقات تحلیلی قیمت گذاری فرمول اجازه استخدام. در یک مطالعه گسترده قیمت گذاری آینده، عملکرد قیمت گذاری مدل ما نشان داده شده است برای بهبود بیشتر بر اساس گنجاندن تقاضای برق و ظرفیت پیش بینی ها، نتیجه تایید اهمیت کلی از اطلاعات رو به جلو، به دنبال قیمت گذاری مشتقات برق است. با این حال، ما نیز می یابند که سودمندی ادغام اطلاعات پیش بینی به روش قیمت گذاری در درجه اول محدود به دوره که در طی آن قیمت برق به تقاضا و یا ظرفیت موجود بسیار حساس هستند، در حالی که تاثیر کمتر قابل رویت است که قیمت سوخت راننده زمینه اولیه برای قیمت به جای آن.


كلمات كليدي:

Enlargement of filtrations, Forward-looking information , Fundamental model , Derivatives pricing, Electricity futures, Enlargement of filtrations, Forward-looking information, Fundamental model
بزرگ شدن filtrations , جلو، به دنبال اطلاعات , مدل اساسی , مشتقات قیمت گذاری, آینده برق, بزرگ شدن فیلتر , جلو، به دنبال اطلاعات, مدل اساسی


موضوعات:

Economics and Econometrics, Control and Optimization, Applied Mathematics



[ ]

 

دسترسی بین المللی

اگر شما در داخل کشور (ایران) هستید و این صفحه را مشاهده می کنید، نشان می دهد که IP شما به هر دلیلی در لیست IP های ایران ثبت نشده است. برای رفع این مشکل کافی است IP خود را که در پایین این پیام درج شده از طریق آدرس ایمیل support@scipers.com به ما اطلاع دهید. پس از دریافت درخواست، کارشناسان فنی موضوع را بررسی می نمایند و در صورتی که محل اتصال شما از کشور ایران بوده باشد، به لیست استفاده کنندگان مجاز افزوده می شوید.
IP: 3.80.55.37

اطلاعات استنادی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 

به اشتراک گذاری

این صفحه را با استفاده از انواع شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

برگشت به بالا
رونمایی از اولین و تنها ربات تلگرامی جستجوی مقالات ژورنالی
×